金利,スワップレート 詳細情報 他


金利とスワップレートを詳しく解説

金利スワップは、固定金利と変動金利を交換するものです。
レートはTwoWayQuoatationを示します。固定払い&変動受けの取引と、
固定受け&変動払いの取引があります。
FXの場合、FXの証拠金というのは相場に参加するために預託するお金に
なりますので、外貨預金とは異なりどのような場合も売り側通貨は、
借りているという形になります。

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金利スワップとは、固定金利と変動金利を
交換するものです。日経金融新聞などにある
為替や金利スワップなどの相対取引の商品で、
0.14−0.08などの2つの価格が表示されている場合、
『買うといくら、売るといくら』
→【Two Way Quoatation】を示す場合がほとんどです。

固定金利と変動金利は交換することは
できるのですが、それなりに金額が大きいか、
信用リスクが小さいなどの条件がつきます。

これの対象は、個人ではなく主に法人になるでしょう。

固定型の場合、変動金利を受け取り固定金利を支払うかたちとなります。
基本的に金利というのは、固定型のほうが高いです。
はじめはスワップ取引により支払いが発生します。
市場金利が上昇したときなどに、変動金利が固定金利より高くなった時は
スワップ取引で受取が発生します。

このことからメリットは、金利上昇リスクを回避できるということになります。
逆にデメリットは、金利がほとんど上がらない時は、スワップ取引で損失が出る
ということになります。
レートは日経新聞などを参考にしましょう。

FXのスワップ

FXでのスワップについて説明いたします。
FXの証拠金というのは、相場に参加するために預託する
お金のことですからどのような場合も売り側通貨は、
借りているという形になることを把握しましょう。
(外貨預金とは異なります)

わかりやすく説明すると、スワップポイントを狙って
fxトレードを行うときは相関関係的に同じ動きをする通貨ペアを
見つけます。そして一方を買い、一方を売りのポジションで持つ
というものになります。
こうすると相関関係で同じ動きをする通貨のペアを選んでいることから、
スワップポイントを受け取りながら為替変動をヘッジするfxトレードができるのです。

値上がりしたときは買いポジションの通貨は利益が出、
売り通貨の方のほうでは、損失が出ることになります。
それぞれの通貨ペアは相関関係を持つことから、完全に相関関係が
成立するなら利益と損失は完全に相殺されます。
つまりこれによって、トレードにおける為替変動のリスクがヘッジされるので、
スワップポイントで稼ぐことができます。

買い(ロング)の場合、ドルの金利が2%、日本円の金利が0.5%とした場合、
年利0.5%で借り調達してきた日本円を、年利2%の外貨建てで預金したことになります。
つまり差し引きで、年利1.5%の利回りです。
年間利息額を365日で割れば、FX業者が提示するスワップポイントに近づくでしょう。

逆に売り(ショート)は、ドルの金利が2%、日本円の金利が0.5%とした場合、
年利2%で借りて、年利0.5%の日本円で保有しているということになりますので、
差し引きの年利1.5%という利息を払わなければなりません。

金利,スワップレート以外にも、お役に立つ情報がありましたら、また掲載いたします。